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疯狂!短短四个月爆赚2000% 这到底是一笔怎样的

  FX168财经报社(香港)讯 据彭博报道,债市交易年度冠军已现雏形:一个欧洲美元期权仓位仅持有四个月,便斩获2000%的回报。

  但最惊人的部分,可能还是这一切竟会来得那么轻而易举。下注理由可浓缩为再简单不过的一个理念:相信美联储。

  请记住,债市交易员在年初的时候对美联储加息还不太有信心。彼时,他们对2018年加息幅度的预期是50个基点(两次加息),尽管美联储官员的预测中值是三次,有投行甚至预期四次加息。

  有人从中看到机会,在1月份执行了一笔10万份合约的大宗交易,对2019年3月到期欧洲美元期权采取做空“风险逆转”策略,目标是美联储政策路径的立场会更强。

  彭博报道指出,据了解这笔交易的芝加哥、伦敦和纽约交易员称,一季度期间该交易持仓增加到大约30万份合约。

  换言之,持仓者只是单纯相信美联储的话,然后与加息预期较低的市场对赌。为此,该交易员买入2019年3月到期欧洲美元看跌价差期权,购买资金部分来自于卖出同一期限的看涨期权。

  这10万份合约是通过一笔交易以0.5个点(tick)完成的,意味着持仓者支付了125万美元期权费。

  据了解该交易的交易员称,这笔交易在上周市场价格为11个点左右时解除过头寸。这相当于获得2000%的回报。若全部平仓,则可获利2600万美元。

  事实证明,其建仓时机颇具先见之明(就在上周,隔夜指数掉期反映的年内加息次数预期接近四次),获利了结时机同样堪称神机妙算。

  开始平仓的时间是在周三美联储5月会议纪要公布前,完美避开了因为纪要显示决策者讨论降低超额准备金(IOER)利率的可能性,而引发的短端上涨。

  彭博汇总数据显示,执行价分别为97.50和97.375的看跌期权未平仓合约均从2月峰值下降50%左右,执行价为98.00的看涨期权未平仓合约减少35%。